پیش بینی تحرکات شاخص قیمت سهام با استفاده از الگوهای شبکه عصبی مصنوعی(ann)و ماشین بردار پشتیبان(svm)

بورس مکانی برای سرمایه گذاری وکسب درآمد و سود از طریق نگهداری و معامله سهام می باشد. بورس ایران به عنوان یکی از بورسهای نو ظهور و پویا که تغیرات شاخص قیمت سهام در آن بعلت اینکه تحت تاثیر عوامل کلان اقتصادی (سیاست، خط و مشی شرکت ها، شرایط اقتصادی، انتظار سرمایه گذاران در تغییرات بازار و موضوعات روانشناختی) قرار می گیرد غیر خطی، پیچیده، ناپارامتریک و تصادفی است، بنابراین نیازمند مطالعات جدی در زمینه پیش بینی تغیرات شاخص سهام است و همچنین چون سرمایه گذاران از شاخص ها جهت سرمایه گذاری استفاده می کنند بنابراین پیش بینی حرکت شاخص قیمت سهام یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در امور مالی تلقی شود و صحت این پیش بینی ها برای بهبود استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری و حذف ریسک در بورس بسیار مهم می باشد. اما از آنجایی که دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان کاربرد موفقیت آمیزی در پیش بینی های مبتنی بر سری زمانی داشته اند لذا در این تحقیق در صددیم قدرت پیش بینی این دو الگو را در بورس تهران مورد بررسی قرار دهیم. شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده در این تحقیق mlp با 7 لایه پنهان و ماشین بردار پشتیبان smo با تابع poly kernel می باشد.. ورودی های این دو مدل شامل 9 اندیکاتور مربوط به دوره زمانی 1/4/1384 الی 30/9/1389 می باشد که برای پیش بینی مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق نشان میدهد که الگوی شبکه عصبی مصنوعی (ann) در پیش بینی جهت حرکت شاخص سهام به طور معنی داری نسبت به الگوی ماشین بردار پشتیبان (svm) از دقت پیش بینی بهتری برخوردار است.